Кластерный анализ в трейдинге

Автор: | 10.10.2019

Кластерный анализ в трейдинге позволяет совершать сделки на основании предельно подробной информации, касающейся торговых объемов. Такой подход дает возможность более точно оценить текущую ситуацию на рынке и принять верное решение.

Кластерный анализ – суть метода

Этот способ работы с рынком появился в средине 2000-х и успел стать популярным в среде трейдеров. Термин «кластерный анализ» используется для обозначения целого комплекса данных, касающегося одной свечи (или бара). Трейдер получает информацию о цене за определенный период времени, а также видит уровень спроса и предложения в рамках одной свечи. То есть кластерный метод анализа дает более подробную информацию, касающуюся именно объемов.

Такой подход ощутимо лучше, чем использование только информации о максимумах/минимумах и цене открытия/закрытия, которую дают свечи или бары. Чем больше доступно актуальной информации, касающейся валютной пары, тем более точный прогноз можно сделать.

Определить правильное направление для открытия сделки намного легче, когда на руках есть данные о количестве закрытых контрактов на продажу или покупку, которые и сформировали конкретную свечу.

При грамотном использовании кластерного анализа можно ощутимо улучшить свою статистику торговли. Помимо информации о цене, такой график дает и другие сведения:

  • объем открытых контрактов по ценам bid (на продажу);
  • объем закрытых контрактов по ценам ask (на покупку);
  • разница (дельта) между объемами, которые прошли на продажу или покупку;
  • количество закрытых контрактов по каждой цене;
  • общий объем бара/свечи;
  • объем, отображающий количество закрытых контрактов по определенной цене.

На рынке, в рамках определенного таймфрейма, совершаются однородные действия – продажа или покупка актива. Кластер – это суммарный объем таких элементов. Видя, сколько, например, часовая свеча содержит закрытых контрактов на продажу, трейдер может сделать вывод, нужно сейчас продавать или покупать. Игрок видит тенденцию и учитывает ее перед принятием решения.

Логика кластерного анализа

Тем, кто немного знаком с трейдингом, известно, что рынком управляют крупные игроки. И делают они это с помощью двух видов ордеров:

  • рыночные, которые двигают цену;
  • лимитные, которые останавливают цену.

Действия крупных игроков нужно обязательно учитывать, во время определения дальнейшего движения цены. Кластерный анализ дает возможность увидеть такие действия на различных тайфмреймах. В том числе количество рыночных и лимитных ордеров.

И эта информация фиксируется в кластерах. Трейдер может понять, в какую сторону идут заявки от крупных инвесторов, формирующих основной объем торгов, и принять решение об открытии позиции на продажу или покупку.

Виды кластерного анализа

Есть несколько методов отображения кластерных показателей на графике. Вот два наиболее популярных:

  1. Профиль кластера. Он отражает общие объемы, заложенные в свече, без определения их типа (продажа/покупка). При таком анализе можно увидеть саму активность, но останется неясным, кто именно доминирует – покупатель или продавец.
  2. Профиль дельты. Считается одним из самых информативных и удобных методов кластерного анализа. В этом случае трейдер видит, чья позиция в рамках одной свечи наиболее крупная – продавца или покупателя.

Указанные методы показывают лучшую эффективность при работе с таймфреймами до 30 мин. включительно. На часовиках и более крупных временных промежутках точность анализа может быть ощутимо ниже.

Стоит учитывать – чтобы работать с кластерами, недостаточно использовать стандартный график, для этого потребуется специальная платформа.

Как применять

При помощи кластерного анализа можно определить не только уровни поддержки и сопротивления в местах, где присутствует значительный объем. Такая аналитика делает доступным определение паттернов, на основании которых формируется кластер.

При работе с рынком можно использовать следующую логику:

  1. Применение объемов на самом дне или пике тренда. Нужно быть особенно внимательным к объемам в тот момент торговли, когда ожидается разворот тенденции. Например, на графике видно, что нисходящий тренд имеет доминирующую позицию, а кластерный анализ показывает большие объемы на покупку лимитными ордерами. Это означает, что вероятность разворота тренда является высокой.
  2. Использование крупных объемов при флетовом периоде. Изначально стоит понимать, что при боковых движениях цены большие объемы почти не фиксируются. Но в редких случаях их можно заметить. Если видно, что при нейтральном рынке крупный игрок набирает позицию, то значит, появилась вероятность возникновения тренда. Такие «сигналы» от профессиональных игроков в итоге формируют уровень поддержки или сопротивления, от которого начинается движение. Открывать позицию нужно только после того, как уровень будет пробит в одну из сторон.

Тем, кто всерьез решил применять кластерный анализ, лучше пользоваться методом дельты. При таком способе работы с данными, значения ленты ордеров интерпретируются сразу на кластерный график. Это означает, что трейдеру не нужно учиться грамотно читать поток сделок. Все, что потребуется для работы с рынком, – это подходящее ПО.

Основные недостатки

Учитывая, что кластерный анализ чаще всего используется на коротких таймфреймах, практическая ценность этого метода напрямую зависит от того, насколько актуальны полученные данные. То есть информация должна передаваться быстро, иначе трейдер не будет успевать реагировать на изменения рынка.

Чтобы получать данные в режиме реального времени, нужно иметь доступ к централизованным рынкам финансовых деривативов. Такую связь можно получить на специальных платформах (Ninja Trader, Quik и др.). Но даже в этом случае информация будет подаваться с небольшой задержкой. Чтобы избавиться от такой проблемы, придется воспользоваться платной подпиской. Справедливости ради, надо сказать, что она того стоит.

Кроме того, при кластерном анализе есть определенные риски:

  1. Трейдер может не заметить формирующуюся тенденцию из-за того, что крупный игрок увеличивает позицию постепенно – при помощи нескольких сделок по разным ценам. В итоге в рамках одного кластера большие объемы демонстрироваться не будут, в то время как формируются предпосылки к изменению тренда.
  2. Профессиональные игроки часто манипулируют другими трейдерами. Такие участники рынка отправляют крупные заявки с одной лишь целью – добрать позицию в противоположном направлении. Подобная схема действий давно известна, но многие трейдеры без нужного опыта идут на поводу у манипулирующих крупных игроков.
  3. Цена в любом случае ведет себя непредсказуемо. Используя только объемы для анализа рынка, можно сделать неверные прогнозы, поскольку график иногда двигается вопреки кластерной логике.

Кластерный анализ в трейдинге – это рабочий и эффективный инструмент. Но, это не святой грааль, а всего лишь небольшой помощник в техническом анализе, который помогает исследовать рынок. И использовать его нужно в комплексе с пониманием рынка, применением рискменеджмента, а также другими показателями.

Вы находите данную статью полезной или интересной? Поделитесь ею, пожалуйста, с другими — просто нажмите на кнопки ниже:

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *